基于DEA方法的中国商业银行适度规模研究

【摘要】近几年来,中国商业银行的规模不断扩张,但银行的经营效率却没有得到相应的增长。因而,从商业银行可持续发展的角度出发,研究中国商业银行的适度规模问题具有重要的意义。当然学术界对银行的适度规模问题已有一定的研究,但是这些研究的时间都较早,近些年对该问题的研究并不多见。本文选取的样本数据为2008年到2012年,因此所确定的适度规模区间对中国银行未来的发展也更具指导意义。本文以中国商业银行的适度规模问题为研究对象,首先从理论上论证了银行的规模并不是越大越好,只有保持适度规模才能保证银行的高效经营。然后选取了20家上市商业银行的相关指标,运用DEA方法测度了中国商业银行2008年到2012年的技术效率、纯技术效率和规模效率,并在实证结果的基础上分析了中国银行业的效率状况,进一步对比了不同产权制度、不同资产质量状况的银行的效率差异。最后通过对银行效率的测定找到了效率值变化拐点所对应的规模区间,在此规模区间内银行的效率最高,从而确定了银行的最优规模区间。本研究取得了以下主要成果：第一,2008年到2012年中国20家上市商业银行整体表现出技术无效,纯技术效率一直较为稳定,技术无效主要由规模无效导致。技术效率和规模效率则呈现出先上升后下降的趋势。第二,国有银行的各效率值都要低于股份制银行和上市城商行,并且国有银行多数都表现出规模报酬递减的状态,而股份制银行和上市城商行多数都表现出规模报酬递增和规模报酬不变的状态。资产质量优的银行的效率要高于资产质量次的银行。第三,中国银行业整体上资产规模和规模效率呈现出负相关关系,但并不显著。在剔除规模报酬不变的银行后,显示规模报酬递增银行的资产规模和规模效率呈现出显著的正相关关系,而显示规模报酬递减银行的资产规模和规模效率呈现出显著的负相关关系。第四,中国商业银行的最适规模区间在1万亿到5万亿之间。
【作者】吴琼；
【导师】雷立钧；
【作者基本信息】内蒙古大学，金融学，2014，硕士
【关键词】银行规模经济；银行效率；银行适度规模；DEA方法；

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