经济物理学中的金融数据分析：统计与建模

【摘要】在经济物理学的领域中,经济物理学家们借用统计和建模的分析方法,探寻经济与金融系统中的普适规律。本文围绕“经济物理学中的金融数据分析：统计与建模”的主题,介绍了我在攻读物理学博士学位期间开展的多项金融数据研究课题。这些研究工作基于经济物理学中的统计与建模方法,尝试揭示隐藏在金融数据背后的统计特征与运动规律。在第一章中,我首先回顾了经济物理学的发展简历,然后介绍了经济物理学的方法论,阐明了在经济物理学领域中物理学家们开展研究的范式。在第二章中,我介绍了经济物理学中常见的研究方法,主要包括两部分的内容：一是统计方法,二是建模方法。如中国古语所言：“工欲善其事,必先利其器”,这些研究方法构成了后面各项金融数据分析工作的基础。第三章是本文的核心部分,主要介绍我在金融数据统计分析和建模分析两个方面的工作成果。在基于代理人建模方法研究股票市场的研究课题中,我们成功引入了动量投资者的角色,这项工作对基于代理人建模方法研究投资者行为具有启发意义。在挖掘股票价格时间序列统计模式的研究课题中,我们揭示了股票价格反转强度的奇异双峰分布,验证了股票市场长期可预测性的存在,并为股票市场的长期预测提供了重要的启发。循着比较研究的思路,我们分别考察了中国股票指数在牛市与熊市两种状态下的统计异同,以及美国股票市场中破产股票与非破产股票之间的统计异同。最后,本章介绍了将经济物理学分析方法应用到其他领域的两项有趣课题,分别是古典音乐的统计分析和网络搜索量数据的统计分析。在最后一章中,本文对以上研究工作进行了总结,并提出了对经济物理学研究的若干展望。
【作者】魏建榕；
【导师】黄吉平；
【作者基本信息】复旦大学，理论物理，2013，博士
【关键词】经济物理学；金融数据；统计分析；代理人建模；动量投资者；股票价格反转；统计模式；比较研究；大数据；

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