国际石油期货价格与我国股票市场收益关系的实证研究

【摘要】自20世纪70年代中期以来,石油价格的波动对股票市场乃至世界经济均造成了不小的影响。以上海证券交易所中上证指数和上证行业指数为研究对象,建立VAR模型,并用方差分解法研究石油期货价格对股票收益的动态关系。通过把石油期货价格对股票市场的冲击分为正冲击和负冲击,研究了其对股票市场冲击的非对称效应。
【作者】李晓莹；
【机构】阜阳师范学院经济学院；
【关键词】石油价格；VAR模型；方差分解；非对称效应；

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