我国居民消费价格指数的随机波动性研究

【摘要】居民消费价格指数用于反映居民家庭购买消费品和服务的价格水平的整体变动情况，该指数不仅是衡量通货膨胀的主要指标之一，还是市场主体进行经济活动、政府制定宏观经济政策的重要参考指标。本文根据我国1994年1月至2013年4月的城市居民消费价格指数的月度数据，利用GARCH模型，SV-M模型对居民消费价格指数与其波动性之间的关系进行实证研究，以期能从宏观经济角度对建模结果进行更有意义的分析。居民消费价格指数的波动性，量化为其条件方差或条件标准差，研究居民消费价格指数的波动，即是对其不确定性的研究。GARCH模型与格兰杰因果检验的计算分析结果表明，居民费价格指数是居民费价格指数波动的格兰杰原因，即指数本身会导致指数不确定性的增大。从通货膨胀的角度看，支持Friedman-Ball的假说。SV-M模型的实证分析结果表明，前期居民费价格指数的波动大小对当期及未来居民费价格指数几乎不够成影响，从通货膨胀的角度来说，无法支持Cukierman-Meltezer假说。最后，从通货膨胀的角度，对居民费价格指数与其波动之间的关系进行分析，探讨通货膨胀不确定性与通货膨胀之间的关系，试图挖掘出原因并提出政策建议。对于居民消费价格指数，期望进一步完善其指标体系，从而能更好地服务于宏观经济分析与决策。对我国而言，为促进经济平稳发展，应采用谨慎的货币政策和适度的财政政策，从而达到较低通货膨胀率，保持经济稳定增长的目标。
【作者】卞集；
【导师】郭文英；
【作者基本信息】首都经济贸易大学，统计学，2014，硕士
【关键词】居民消费价格指数；通货膨胀；波动性；GARCH模型；SV-M模型；

【参考文献】
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