“观察者模式框架”研究及其在量化投资中的应用

【摘要】量化投资的指导原则——现代金融理论大多数是建立在关于金融市场随机不确定性的假设之上的。然而,金融市场是一个动态的、非线性的复杂适应系统,模糊不确定性才是对其更加符合的描述,这种模糊性同时也阻碍了人们对于金融市场运行的更多细节的认识。为了量化这种模糊性,本文基于量子力学中的相关理论和方法,提出了“观察者模式框架”及其相关在量化投资中的应用模型。从框架基本概念、函数方程构造、参数拟合估计、量化环境搭建、数值算例分析到实际在量化投资中的应用展开了一系列工作。主要如下：1.引入量子力学中的主要思想,通过定义观察者方程、观察信息源、观察窗口期、观察函数和量子phi提出了观察者模式框架的理论主干,给出了框架模型的分析逻辑、函数方程数学形式和参数估计方法,搭建了基于Matlab、Java和MySQL的框架分析量化环境。2.通过分别将观察者模式框架应用于量化投资中的资产配置和择时交易情形,提出了观察者模式投资组合模型和观察者模式择时交易模型。3.基于中国A股市场数据,对所提出的观察者模式投资组合模型和观察者模式择时交易模型进行实证研究,验证所提出的框架和模型的有效性。
【作者】石诚；
【导师】陈炜；
【作者基本信息】首都经济贸易大学，管理科学与工程，2014，硕士
【关键词】观察者模式框架；观察者方程；投资组合选择；择时交易策略；量化投资；量子金融；

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