商业银行信用卡违约概率评估的实证研究

【摘要】随着国民收入的提高和居民消费观念的转变,信用卡业务在我国得到了长足的发展,发卡数量、发卡银行和交易额都有了显著的提高。然而,随着信用卡交易额提高的同时,其逾期未偿金额也在大幅度提高。为了保持信用卡行业持续、稳定的发展,这不得不值得我国商业银行高度重视。另一方面,为了与国际接轨,提高我国商业银行的风险管理水平,银监会下发了相关指引,要求我国商业银行逐步实施巴塞尔新资本协议。内部评级法作为新资本协议中的核心内容,无论是初级法还是高级法,都要求商业银行自行估计违约概率。考虑到使用测试原则,多数银行都采用评分卡的方式估计违约概率。然而,目前银行所建立的评分卡更多地是用于客户申请,很少利用客户的行为数据建立行为评分卡。本文以国内某商业银行个人信用卡数据为研究对象,从实证的角度通过建立行为评分卡对影响违约概率的风险因素进行研究和分析。本文共分为四个部分,其中：第一部分介绍了我国商业银行个人信用卡违约概率评估研究的必要性,以及该研究的意义所在。第二部分包括第二章和第三章。其中第二章介绍了信用卡及信用评分相关的理论知识。第三章则对本文中所使用到的评分卡相关技术及模型验证方法进行了理论介绍。第三部分利用SPSS软件对随机抽取的我国某商业银行个人信用卡数据进行了实证分析。候选自变量来源于信用卡客户的逾期行为、贷款行为、交易行为、取现行为、还款行为和消费行为信息。为了提高模型的准确度,本研究根据客户在观察期末的逾期状态将数据分成了两类,利用决策树方法对候选自变量进行了分组并计算WOE,并通过Logistic回归方法分别对这两类个人信用卡数据构建违约概率的预估模型,最终得出影响个人信用卡客户违约概率的风险因素。第四部分内容对上一部分实证分析的结果进行了分析和总结。同时,结合实际工作,本文认为我国金融机构应该在IT系统的建设和风险因子的研究方面加强改善,以期更好地帮助我国商业银行进行风险管理工作。
【作者】盛洁；
【导师】陈闯；
【作者基本信息】厦门大学，工商管理，2014，硕士
【关键词】行为评分；逻辑回归；违约概率；

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