基于巴塞尔协议Ⅲ的日间流动性风险管理研究

【摘要】近年来，由于全球金融市场的流动性相对充足以及对流动性风险的严重性认识不足，流动性风险监管问题没有得到商业银行和监管机构应有的关注。2008年的金融危机暴露出各国金融监管体系在系统性和流动风险防范上的较大不足，使人们再次意识到流动性对于金融市场和银行稳健运营的至关重要性，从而也成为推动流动性监管改革的直接动力。巴塞尔协议Ⅲ中明确了商业银行全面流动性风险监管的重要性，并首次提出全球统一的流动性监管新指标——流动性覆盖率和净稳定资金比例。流动性覆盖比率主要从短期的时间角度来衡量机构应对流动性风险的能力，确保机构拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险，能够从为期一个月的压力环境中恢复。日间流动性风险管理作为全面流动性风险管理的重要组成部分，却没有得到应有的关注，对日间流动性风险也没有统一监管标准。本文首先介绍了巴塞尔协议Ⅲ流动性风险管理的实施动态，给出了日间流动性风险的相关概念，从两个角度说明了日间流动风险管理的必要性，即金融体系从以银行为基础到以市场为基础和支付系统从延时净额结算系统到实时全额支付系统的转变。日间流动性风险管理与其他流动性风险管理相比所具有的特殊性，他与实时支付结算系统密切相关、具有双重监管的特征、监管的非强制性和报告的非公开性。巴塞尔协议Ⅲ下的日间流动性风险监测工具，可以分为适用所有银行的、适用提供代理行服务的银行的和适用支付结算系统直接参与银行的三类。介绍了几种日间流动性的压力情景。在此基础上介绍了我国流动性风险管理的现状框架出发，分析了我国建立日间流动性风险管理(ILRM)体系的必要性，介绍了我国目前支付结算系统的运行状况，运用博弈论分析了我国的大额实时支付系统参与者的行为，探讨日间流动性监测工具在我国的适应性，及在完善我国日间流动性风险管理中应遵循的原则和应注意的问题。
【作者】刘志；
【导师】高树棠；
【作者基本信息】兰州商学院，金融，2014，硕士
【关键词】日间流动性；风险管理；巴塞尔协议Ⅲ；大额实时支付系统；

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