基于GM-Markov模型的国际黄金价格预测研究

【摘要】在布雷顿森林体系解体以后，世界各国政府都放宽了对黄金的管制，国际黄金价格逐步实现市场化，但黄金不仅具有商品属性，还具有货币属性和金融属性，这就使得黄金价格的影响因素更为复杂，黄金价格的波动也更为剧烈。同时，随着时间和条件的改变，影响因素对于黄金价格的作用方式和程度也会不同，并且黄金价格的各个影响因素之间也会发生相互作用，这使得对于影响因素进行定量分析变得复杂，从而导致那些试图通过分析黄金价格影响因素的变化规律来预测黄金价格的方法难以奏效。为此，本文将突破此局限，通过利用黄金价格的历史数据建立GM-Markov模型来预测黄金价格。本论文先分析了黄金价格的影响因素，即分析供求关系、宏观经济因素和其他因素是如何影响黄金价格的。然后，以统计学、数学和经济学等理论方法为基础，考虑黄金价格受供求关系、宏观经济因素等诸多不确定因素的影响，在前人研究的基础上采用改进的GM-Markov模型对黄金价格进行预测。最后，在此基础上进行总结，并指出本论文的不足之处。结果表明，改进的GM-Markov模型，即采用新陈代谢灰色预测和加权马尔科夫链预测的组合预测模型，既能反映出国际黄金价格的总体趋势性又能捕捉其随机波动性，模拟精度要优于传统的GM-Markov组合预测模型。用此模型预测出2014年3月-5月的国际黄金价格：1272.3美元/盎司、1301.0美元/盎司、1313.6美元/盎司。
【作者】刘二菊；
【导师】张力远；
【作者基本信息】兰州商学院，统计学，2014，硕士
【关键词】黄金价格；预测；GM-Markov模型；

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