保险风险模型的破产概率及最优控制策略问题

【摘要】保险公司在金融机构中发挥着越来越重要的作用,但竞争也日趋激烈,仅仅依靠保险索赔赚取收入的增长方式已经不可持续.与此同时,保险公司拥有大量的现金流,公司管理层如何能有效地运营资本和规避风险尤显重要.本文建立了三个更加符合市场现状和具有经济意义的模型,通过借助概率与随机分析的思想,构造HJB方程,得到了最优回报函数和相应的最优控制策略.主要工作包括：1.考虑了变破产下限的单险种风险模型,其破产概率不易求得,但给出了破产概率上界的不等式,此不等式为风险管理提供了有力的工具,对保险公司管理层如何选择其经营策略有一定的指导意义.2.考虑了保险公司通过连续购买比例再保险控制和管理风险的同时又将公司固定比例的盈余资本投资到风险市场的情况.事实上,在我国,并不允许保险公司将所有盈余资本投资到风险市场.因此,将公司总盈余的固定比例投资于风险市场更具有现实意义.3.假定资本市场变动与保险公司资本收益变动存在相关性的情况下,利用HJB-变分不等方程求解出最优再保险策略和最小破产概率的显示表达式.最后讨论了受这种相关性影响的一些定量分析.
【作者】米力阳；
【导师】胡华；
【作者基本信息】宁夏大学，概率论与数理统计，2014，硕士
【关键词】风险模型；破产概率；最优控制策略；Hamilton-Jacobi-Bellman方程；

【参考文献】
[1]牛明福.河南省猪繁殖与呼吸综合征病毒PM株和ZMD株ORF5基因的扩增、测序及原核表达[D].河南农业大学,预防兽医学,2004,硕士.
[2]李譞.《汉语纵横》与《发展汉语》的比较研究[D].吉林大学,汉语国际教育,2013,硕士.
[3]祖迪.我国体育明星媒介形象塑造的研究[D].首都体育学院,体育人文社会学,2013,硕士.
[4]程钧谟,綦振法,徐福缘,段福兴.粗糙集理论与其它不确定理论的比较分析[J].山东理工大学学报(自然科学版),2004,04:7-11.
[5]高磊.外商直接投资流入与中国经济增长关系实证研究[D].东北财经大学,数量经济学,2003,硕士.
[6]于冰清.从功能派翻译理论角度评析《朱镕基讲话实录》英译本的翻译策略[D].北京外国语大学,外国语言学及应用语言学,2014,硕士.
[7]翟东升,张书杰,余旸.TBT监测预警系统设计与开发[J].北京工业大学学报,2005,04:358-361.
[8]余粤粤.西装定制品牌的橱窗设计与方法研究[D].浙江理工大学,设计艺术学,2014,硕士.
[9]周学明.交错网格高阶差分数值模拟及叠前逆时偏移[D].长安大学,2010.
[10]陈晨.论商标使用许可合同下当事人之间的利益平衡[D].苏州大学,民商法学,2014,硕士.
[11]程方方.基于行业异质性的环境规制与产业绩效关系研究[D].山东财经大学,政治经济学,2014,硕士.
[12]李雁,沈元,沈小凤,兰敏敏,金琼.超临界CO_2染色中共溶剂效应的研究进展[J].能源环境保护,2013,06:1-3.
[13]朱鑫.隧道结构表面病害特征快速检测研究[D].西南交通大学,桥梁与隧道工程,2014,硕士.
[14]王佼佼.城镇化与耕地集约利用关系研究[D].中国地质大学（北京）,地质工程,2014,硕士.
[15]刘红进,袁斌,戴宏伟,祁达才,焦连伟,倪以信,吴复立.多代理系统及其在电力系统中的应用[J].电力系统自动化,2001,19:45-52.
[16]朱华芳.萃取法从盐湖老卤中提锂的创新工艺研究[D].成都理工大学,分析化学,2011,硕士.
[17]王邦旭.蒸汽透平运行状态监测与故障诊断研究[D].大连理工大学,化学工程（专业学位）,2012,硕士.
[18]赵参.DSP和FPGA在捷联式惯性导航系统中的应用研究[D].西安科技大学,通信与信息系统,2014,硕士.
[19]邹丽萍.基于虚拟现实的气象灾害场景关键技术研究[D].南京信息工程大学,系统分析与集成,2012,硕士.
[20]朱美玉.政府绩效审计基本理论问题研究[D].西南财经大学,2005.
[21]赵延杰.目标激光雷达探测性能分析及实验研究[D].西安电子科技大学,光学,2012,硕士.
[22]韩淇卉.2010年吉林省社区卫生服务资源配置状况研究[D].吉林大学,流行病与卫生统计学,2013,硕士.
[23]曾伟.西部地区“省直管县”财政体制改革风险预警机制研究[D].云南财经大学,财政学,2014,硕士.
[24]黎秀秀.我国对外贸易、产业结构升级与经济增长关系研究[D].重庆大学,企业管理,2014,硕士.
[25]沈真.BiFeO_3/γ-Fe_2O_3颗粒膜的光电性能研究[D].西南大学,凝聚态物理学,2014,硕士.
[26]陈兵,井元伟,张嗣瀛.一类非线性相似组合系统的鲁棒分散控制器的设计[J].自动化学报,1999,05:677-680.
[27]肖淑华,沈明,朱沛英,张东.水合肼还原氧化石墨烯的研究[J].材料开发与应用,2011,02:45-50.
[28]时博.EPL工业以太网的实时性研究及其应用[D].南京航空航天大学,机械电子工程,2014,硕士.
[29]刘丽萍.高校思想政治理论课情境兴趣研究[D].西南交通大学,马克思主义理论,2013,硕士.
[30]陈劲波.广西中越边境（口岸）越南散工研究[D].广西民族大学,社会学,2013,硕士.
[31]曾轶.面向储能应用的纳米复合相变材料固液相变传热特性实验研究[D].浙江大学,2014.
[32]杨利.谯城区土地资源利用与发展休闲农业的研究[D].安徽农业大学,土地资源管理,2012,硕士.
[33]索伦高娃.当代蒙古三弦作品创作特征研究[D].内蒙古大学,音乐学,2014,硕士.
[34]兰斌.二维非定常不可压涡量—速度Navier-Stokes方程组非均匀网格上的高阶紧致差分格式及多重网格算法[D].宁夏大学,计算数学,2014,硕士.
[35]李得贤.基于网络的作文教学实验研究[D].西北师范大学,教育,2003,硕士.
[36]林丽娜.长春市中职学校形体训练课开设现状及对策研究[D].东北师范大学,体育（专业学位）,2012,硕士.
[37]黎文.大跨度复杂结构厦门国际会展中心抗震抗风设计研究[D].重庆大学,建筑与土木工程,2003,硕士.
[38]申辉.改性氢氧化镁/可膨胀石墨复配阻燃研究[D].成都理工大学,化学工艺,2013,硕士.
[39]刘红晶.论经理股票期权制度在我国企业激励机制方面的实践[D].对外经济贸易大学,金融学,2004,硕士.
[40]陈贯祥.混凝土泵车臂架系统的轻量化研究[D].太原科技大学,车辆工程,2014,硕士.
[41]胡龙娟.美国营利性大学质量保障体系研究[D].苏州大学,高等教育学,2014,硕士.
[42]绳辰.轮毂电机驱动电动汽车纵向稳定性控制研究[D].北京交通大学,2014.
[43]敖云娜.鄂尔多斯市人才队伍建设的研究[D].内蒙古大学,公共管理,2013,硕士.
[44]刘晓燕.PTEN在胃癌癌前病变不同中医证型中的表达及相关性研究[D].甘肃中医学院,中医内科学,2014,硕士.
[45]刘丹.武汉市小学校内运动会的开展现状及改革创新的探讨[D].湖北大学,体育教育训练学,2011,硕士.
[46]郭彩霞,乔国刚,姜雪强,史磊磊.盾构隧道下穿既有桥梁综合控制技术[J].市政技术,2014,05:87-89+93.
[47]郭宝丽.基于灰色神经网络的年降水量组合预测模型研究[D].重庆大学,控制科学与工程,2014,硕士.
[48]高洁.增量式中文文本分类算法研究与实现[D].南京师范大学,2004.
[49]何民.旧《文献》中的新气息[J].紫禁城.2000(02)
[50]何露霞.西南联大人文课程研究[D].杭州师范大学,课程与教学论,2006,硕士.