商业银行全面风险管理体系研究

【摘要】风险在金融业中是影响金融行为的一个普遍因素。20世纪80年代以来，世界经济格局发生巨大变化，经济全球化、自由化和创新化程度加深，全球金融业进入飞速发展时期。与此同时，银行风险的破坏力日趋凸显，在严重的市场风险、信用风险的冲击下，加之受到经济波动的巨大影响，商业银行的风险管理成为各国银行业和金融监管当局日益关注的重点和难点问题之一。由于各种风险的相互交差影响，单一的风险管理已经不能够满足银行管理的要求，迫切需要银行进行全面的风险管理。次贷危机爆发后，各国银行业更加重视本国银行的监管和风险管理。在强化内部控制约束的条件下，如何以资本的合理配置和有效增值，增强商业银行抵御风险的能力，使商业银行在可接受的风险限额内实现既定经营目标并实现银行价值最大化，成为银行业经营管理研究的主题。本文通过对商业银行全面风险管理体系、内部控制与风险管理、经济资本与风险管理的研究，认为内部控制制度与经济资本管理有融合可行性。通过分析我国商业银行在现行的风险管理体系中存在的弊端，融合风险管理理论、内部控制理论、经济资本理论，本文将银行经济资本监管的要求与银行内部控制的客观需要相结合，提出了基于内部控制和经济资本整合视角下建立的全面风险管理体系，以此来提高银行的全面风险管理水平。同时，在研究了内部控制和经济资本整合后的全面风险管理体系之后，本文以QB银行为例，对QB银行的风险管理体系进行了分析，并以内部控制和经济资本整合后的全面风险管理体系为基础，对QB银行的风险管理体系进行了设计和思考。
【作者】郑云霞；
【导师】孙文刚；
【作者基本信息】山东财经大学，会计（专业学位），2014，硕士
【副题名】基于内部控制和经济资本整合视角
【关键词】商业银行；风险管理；内部控制；经济资本；

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