我国长寿风险分析

【摘要】随着生产力的进步，人类社会得以快速发展。经济进步、医疗卫生水平提高，人类生活环境大幅度改善，人口死亡率下降，人类实际寿命得以持续延长，包括中国在内的许多国家都已经步入了老龄化社会。世界人口平均寿命从1955年的45.9岁，延长到了2000年的65.4岁，预计到2050年将达到74.3岁，而第六次人口普查中我国人口平均预期寿命已经达到了74.83岁。人口寿命延长，老龄人口数量不断增加，于此同时人口出生率却存在下降趋势，人口老龄化随着而来。庞大的老龄人口以及不断提高的实际寿命，使得养老金支付系统受到了巨大的冲击，长寿风险由此产生。文章主要研究的是群体性的长寿风险，它是由于养老群体的死亡率整体性下降，实际寿命大于预期寿命，养老金计划的提供者需要延长养老金的支付期，对养老金支付造成巨大压力。由于群体长寿风险不能内部分散，再加上逆向选择问题，养老金计划提供主体只能被动接受长寿风险，如果不采取控制措施，整个社会保障体系都会受到巨大影响。我国养老保险体制转型以来，已经出现了巨大的养老金缺口，长寿风险的出现使得养老金管理更困难。因此，对我国长寿风险进行研究，为我国长寿风险管理及养老保险体制的发展具有重要的现实意义。随着人们对长寿风险认识的深化，国内外学者纷纷从长寿风险的识别和长寿风险管理方面对长寿风险进行了深入全面的分析。目前长寿风险的识别主要集中在死亡率的预测，长寿风险的管理主要集中在风险证券化。与国外相比，我国学者对长寿风险的研究起步晚，研究较为浅显。受我国资本市场发展程度不高的影响，部分通过资本市场转移长寿风险的方法也仅限于理论研究。而且人们对长寿风险的认识也不清晰，因此本文对我国长寿风险做了系统的分析，为长寿风险管理研究理出一条清晰的脉络，提出符合我国实际情况的长寿风险管理办法。文章分为五部分：第一章为绪论部分，主要介绍了研究的背景及意义，简要概括了要研究内容，国内外研究概述，以及主要研究方法。第二章为理论部分，详细介绍了长寿风险的概念，从社会、经济、社会保障制度等方面阐述了长寿风险产生的原因，介绍了长寿风险对个人、基本养老保险和商业保险发展方面的影响。第三章为模型部分，介绍了死亡率预测模型的发展过程，以及Lee-Carter模型的形式及参数估计方法。此外，还说明了生命表的编制过程。为死亡率和预期寿命的预测提供理论介绍。第四章为实证部分，本章基于我国1994-2011年分性别分年龄人口死亡率经验数据，预测得到2012-2020年我国人口的死亡率及预期寿命，并对预测结果进行了分析。第五章为政策建议部分，根据我国长寿风险的实证分析，结合我国养老保险制度、保险市场发展状况等因素，提出了合理控制我国长寿风险的政策建议。文章从社会保障体系的宏观角度，将社会保险和商业保险作为研究整体，系统全面地分析了我国长寿风险产生的原因，指出长寿风险产生的根本原因是养老保障制度相对人口老龄化现状的滞后性。基于最新死亡率经验数据，预测得到未来我国人口死亡率和预期寿命，并与目前使用的生命表和个人账户计发月数对比，使我国长寿风险得以量化。并据此从养老保险制度改革和长寿保险产品创新方面提出了如推迟退休年龄、加深市场化程度、利用资本市场转嫁长寿风险等应对长寿风险的具体措施。
【作者】赵文；
【导师】苏华；王新军；
【作者基本信息】山东财经大学，统计学，2014，硕士
【关键词】长寿风险；死亡率；Lee-Carter模型；预期寿命；养老保险；

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