我国商业银行金融风险的统计评价

【摘要】银行运营过程中，面临的风险因素很多，且任何一项风险因素都可能引发波及范围很大的金融危机。尤其在金融生态环境日益复杂的时代背景下，金融危机的发生机制更加复杂，其破坏性也更大。一直以来，我国商业银行遇到金融风险常依赖央行的调控，而忽略了加强自身风险管理能力，但是2013年的“钱荒”事件已经给了银行警醒：央行不会一直担任“救世主”，关键还要靠银行自身提高风险管理能力。因此，研究和建立适合我国国情的商业银行金融风险评价体系，建立有效模型准确评估商业银行的系统性和非系统性金融风险水平，这对于防控金融危机的发生或者降低金融危机造成的损失具有重要意义。本文研究的重点之一是建立符合我国国情的金融风险评价指标体系。本文从我国商业银行的实际经营环境出发，深入分析我国金融风险的类别及特点，参考国内外研究成果，并结合我国商业银行的一些特殊情况，考虑数据的可得性，设计出一套比较能反映我国商业银行金融风险水平的指标体系。本文研究的重点之二是建立恰当的统计模型对我国商业银行的金融风险水平进行研究。在已构建的商业银行金融风险评价指标体系的基础上，运用因子分析法、数据包络法、面板数据模型等统计学方法评估我国商业银行面临的金融风险。主要从横向和纵向两个角度进行研究，纵向评价近年我国商业银行面临的系统性风险，横向比较我国各类银行非系统性风险的变化。具体来说，本文首先运用因子分析法测度1990—2012年我国商业银行面临的系统性风险，实证结果表明我国经历了两个风险比较大的阶段，分别为1993-1994，2007-2008，另外2012年我国金融风险有加大的趋势，但在政府和银行的共同努力下安全度过危险期。然后建立面板模型，研究各因素对我国商业银行非系统性风险的影响。实证结果表明资本充足率、不良贷款率和流动性比率都较大程度影响商业银行的经营，只有降低不良贷款率，提高资本流动性才能更好的控制银行风险。最后建立DEA模型评价我国商业银行的风险管理效率，判断我国商业银行的风险管理能力。国有商业银行的风险管理效率略高于股份制商业银行；城市商业银行的风险管理效率也高于股份制商业银行。因此提高风险管理能力，需要进一步扩大资产规模，同时需要加强技术管理。
【作者】闫华云；
【导师】刘爱芹；
【作者基本信息】山东财经大学，统计学，2014，硕士
【关键词】商业银行；金融风险；DEA；面板模型；

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