我国农村商业银行的风险问题研究

【摘要】2000年我国从江苏试点开始对农村信用社进行股份制制度变迁,成立三家县级农村商业银行,之后全国各地纷纷构建农村商业银行来服务于当地的“三农”金融,农村商业银行也着实为其所在地的农村稳定、农业增长和农民增收做出了很大贡献。农村商业银行也在这十几年的服务中全面提高了自身的水平,其盈利能力、资产质量、银行治理都有较大改善,可以说“三农”问题的解决和农村商业银行的进步相辅相成。2010年12月,重庆农村商业银行在香港上市,拉开了农村商业银行上市的序幕,内地许多发展较成熟的农村商业银行都开始着手进行上市准备。农村商业银行正在迈向更加具有活力和竞争更加激烈化的市场。我国的银行业体系对银行有不同的分类,然而无论是国有商业银行还是股份制商业银行还是城市商业银行亦或农村商业银行,作为银行,其本质上都是经营风险的组织,经营风险以期获得风险收益。所以在万变的金融环境和激烈的市场竞争中,如何减少、规避自身的风险,已经成为所有银行亟待解决的重要问题。本文的研究主题是农村商业银行的风险,本文最主要的研究方法是对比研究和因子分析实证研究。对比研究和实证研究主要表现在：首先,本文的研究对象是农村商业银行,而它是由农村信用社制度变迁而来,本文对比了制度变迁前后的产权制度与管理体制；其次,本文所讨论的农村商业银行风险是把农村商业银行作为一个整体来进行风险研究,根据商业银行风险理论,给出影响农村商业银行风险的指标体系,然后采用因子分析法对31家样本银行进行风险的实证分析。为了突出农村商业银行作为整体与我国银行体系内其他类型银行的风险差异,本文选取了5家国有银行,5家大型股份制商业银行,5家城市商业银行和16家农村商业银行来进行总体分析。运用因子分析模型,把多指标降维,提取出影响银行风险的主要因子,对它们打分并给出排名,再分别对它们进行结果分析。最后针对农村商业银行的主要风险影响因子结合现实中管理风险的经验,从银行微观层面和国家制度层面提出有针对性的规避建议。全文共有五章,具体结构和内容安排如下：第一章是引言。主要阐述了本文的研究背景和研究意义,描述了我国农村合作制度的制度变迁；然后介绍了本文写作的相关研究思路与研究方法,介绍采用的研究方法是对比研究,实证研究等,本文研究的创新点和不足也包括在这一章。第二章是理论基础与文献综述。本文的理论基础包括制度经济学中的产权理论和制度变迁理论也包括金融学中的银行风险理论,本章对它们进行了简单的介绍。而后基于本文的写作目的,翻阅了国内外对于农村商业银行风险的研究现状,并对它们进行梳理。第三章是制度变迁下的农村商业银行风险。本章简单介绍了农村商业银行制度的形成过程,它是由其前身农村信用社经过制度变迁而来,制度变迁前后的产权制度和管理体制也有涉及,但是制度变迁并不是一劳永逸的,农村商业银行制度形成后存在的风险是本章要探讨的主要内容。第四章是基于因子分析法来对我国的农村商业银行风险进行评估。影响农村商业银行的风险指标有很多,包括不良贷款率、贷存比、成本收入比等,但是若每个指标都考虑,计量分析就失去了存在的意义,本章选取了影响商业银行风险的一些指标,根据指标相关性来进行降维,选取出主要的五个因子,并对其进行结果分析。第五章是规避农村商业银行风险的对策建议。根据第四章的实证分析结果,再结合商业银行规避风险的经验教训,综合规避建议,这些建议既包括农村商业银行自身的作为,也包括宏观制度层面的国家行为。
【作者】赵婧；
【导师】江永红；
【作者基本信息】安徽大学，政治经济学，2014，硕士
【副题名】基于31家银行的样本数据
【关键词】制度变迁；农村商业银行风险；因子分析；风险规避；

【参考文献】
[1]吴旻.和谐社会构建背景下大学生就业问题研究[D].东北师范大学,思想政治教育,2012,硕士.
[2]陆瀛海.纳米工艺集成电路的统计可靠性分析以及并行优化算法[D].复旦大学,2010.
[3]寇丽杰,李福山,郭太良.碳纳米管制备蓝光石墨烯量子点及其在柔性有机存储器上的应用[J].发光学报,2014,05:618-622.
[4]桑莹莹.来华留学生汉语称呼语习得分析[D].安徽大学,汉语国际教育,2014,硕士.
[5]李明.《續高僧傳》校讀研究[D].安徽大学,漢語言文字學,2014,硕士.
[6]徐明琦.Cu/Mo/Cu层状复合基板制备及性能研究[D].哈尔滨工业大学,材料工程,2014,硕士.
[7]王丽.湘潭县农村信用联社小额农户贷款风险管理研究[D].湖南大学,工商管理,2013,硕士.
[8]赵爽屹.高中《美术鉴赏》教学的有效性策略研究[D].湖南师范大学,学科教学（专业学位）,2014,硕士.
[9]焦玉英,安正辉,沈比亚,文婷婷.基于内容管理的电子商务个性化服务[J].情报科学,2005,10:74-77.
[10]刘丽芳.有限总体中的最优预测[D].湖南大学,应用数学,2003,硕士.
[11]张萍.明清时期岷江流域水旱灾害初步研究[D].西南大学,历史地理学,2014,硕士.
[12]李雷.解放初期新解放区土地改革运动研究[D].西北师范大学,中国近现代史,2013,硕士.
[13]刘建华,徐秋红,赵培城,丁玉庭.肌肉蛋白热诱导凝胶特性的影响因素及其机制[J].食品与发酵工业,2014,08:238-245.
[14]曹利军.我国商业银行消费信贷的经济增长效应研究[D].西南民族大学,金融学,2013,硕士.
[15]毕大强,王祥珩,梁武星,杨恢宏,王维俭.基于不同区域平均等效瞬时电感比值的励磁涌流鉴别方法[J].电力系统自动化,2005,17:49-53+58.
[16]高广.挖掘数据资源,提高决策能力[J].世界电信,2005,07:46-48.
[17]王宁.Fas蛋白和ki67蛋白在胸腺瘤中的表达和临床意义[D].河北医科大学,外科学,2013,硕士.
[18]王程.扶北区块稠油热采技术研究[D].东北石油大学,石油与天然气工程（专业学位）,2013,硕士.
[19]付健.全集成CMOS射频功率放大器[D].复旦大学,微电子学与固体电子学,2012,硕士.
[20]李凡.基于内容的短信智能分类系统的设计与实现[D].东北大学,计算机系统结构,2010,硕士.
[21]陈娟玲.我国B2C企业前向一体化问题研究[D].首都经济贸易大学,西方经济学,2014,硕士.
[22]王帅.理论研究碘掺杂对聚合物导电性能的影响[D].西南大学,物理化学,2014,硕士.
[23]张森.中美两国体育休闲产业比较分析研究[D].苏州大学,体育教育训练学,2013,博士.
[24]杜柯凝.新生儿病房ESBL菌感染状况的分析及预防[D].吉林大学,公共卫生,2012,硕士.
[25]王川.门式刚架厂房火灾处置研究[D].山东大学,建筑与土木工程,2013,硕士.
[26]姚亮.作业成本法在速递物流企业成本控制中的应用研究[D].山东大学,工商管理（专业学位）,2013,硕士.
[27]姚毅.公路隧道大巴车火灾温度场及临界风速研究[D].长安大学,桥梁与隧道工程,2014,硕士.
[28]贾炳涛.引导体验式教学模式在普通中学田径教学中的应用研究[D].北京体育大学,体育教育训练学,2013,硕士.
[29]王灵,俞金寿.混沌耗散离散粒子群算法及其在故障诊断中的应用[J].控制与决策,2007,10:1197-1200.
[30]李挪.应用过度通气治疗急性高颅压的临床研究[D].吉林大学,外科学,2013,硕士.
[31]张伟伟.我国房地产开发贷款信用风险评价研究[D].哈尔滨工业大学,技术经济及管理,2014,硕士.
[32]周鹏飞.鸦胆子与药用鸦胆子油质量的研究[D].广东药学院,药物化学,2012,硕士.
[33]张建桥.建鲤、黄河鲤及黑龙江野鲤双列杂交F1生长性状及微卫星分析[D].南京农业大学,水产养殖,2011,硕士.
[34]王颖.电针曲池、上巨虚治疗功能性便秘的初步临床研究[D].华中科技大学,中西医结合临床,2013,硕士.
[35]梁春柳.几种纳米物质体外遗传毒性特征的研究[D].南方医科大学,卫生毒理学,2012,硕士.
[36]周振煜.基于审计知识库的文本关联分析研究[D].哈尔滨工程大学,计算机应用技术,2012,硕士.
[37]李永强.数据驱动非线性控制：镇定、最优镇定以及输出跟踪[D].北京交通大学,交通信息工程及控制,2014,博士.
[38]刘会.笔墨蕴精神 丹青绘鬼雄[D].山东理工大学,美术学,2013,硕士.
[39]何博武.大学生网络游戏行为及行为冲动性研究[D].吉林大学,社会医学与卫生事业管理,2013,硕士.
[40]顾巍,伍永刚,胡斌奇.混合单变量边缘分布算法及其仿真应用[J].控制与决策,2013,05:746-752.
[41]邓婕.约瑟夫·海顿《D大调圆号第二协奏曲》的艺术特性及演奏诠释[D].星海音乐学院,音乐表演,2014,硕士.
[42]刘红欣.基于神经网络的TD-SCDMA基站电磁场强强度预测[D].郑州大学,信号与信息处理,2013,硕士.
[43]李秀凤.内部控制环境要素与公司绩效的关系研究[D].天津财经大学,会计学,2012,硕士.
[44]李霞.基于碳纳米管复合材料的心肌组织工程研究[D].中国人民解放军军事医学科学院,病理学与病理生理学,2014,博士.
[45]韩冰.我国工业废水集中处理制度的构建研究[D].苏州大学,环境与资源保护法学,2012,硕士.
[46]段长松.黑龙江立克次体基因组与感染小鼠转录组研究[D].中国人民解放军军事医学科学院,微生物学,2014,博士.
[47]姚紅衛.《玄應音義》詞彙研究[D].上海师范大学,中國古典文獻學,2014,博士.
[48]王岩.初级对外汉语教材词素研究[D].山东师范大学,汉语国际教育（专业学位）,2013,硕士.
[49]孙昌龙,马雯雯,周强.温州市滩涂围垦开发利用研究[J].经济师,2014,11:181-182.
[50]黄冬雪.城镇化对农村科技发展的促进作用及政策研究[D].渤海大学,科学技术哲学,2014,硕士.