带有信用风险的未定权益定价：渐近展开方法

【摘要】随着世界经济一体化进程的加快,金融市场得到迅猛发展。近年来,信用风险受到越来越大的关注,对信用风险的研究已成为金融经济学的热点问题之一。研究信用风险主要有两种模型：结构模型和简约模型。本文在简约模型中,研究了带有信用风险的未定权益定价问题。假设利率和风险率服从伊藤过程,通过对利率和风险率模型参数的渐近展开,并结合回收规则,分别给出了违约零息债券和信用违约互换定价的近似解。
【作者】潘越伟；
【导师】何穗；
【作者基本信息】华中师范大学，概率论与数理统计，2014，硕士
【关键词】伊藤过程；信用风险；渐近展开；回收规则；

【参考文献】
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