VaR方法在商业银行信用风险管理中的应用 05月04日
【摘要】信用风险是各国商业银行面临的主要风险形式之一,尤其在我国银行的风险结构中,更是占据着首要地位。为了更加科学地管控信用风险,我国迫切需要在当前定性分析模式中更多地引入量化分析。VaR方法是当前量化风险的主流方法,具有科学、实用、准确等特征。CreditMetrics模型是VaR方法在信用风险领域的具体应用,由J.P.摩根提出,在量化债券、贷款信用风险上具有很强优势。本文阐述了VaR方法的基本 […]
我国银行贷款定价实证研究 02月26日
【摘要】银行贷款定价是银行根据市场供求情况综合考虑自身资金成本、贷款费用、贷款风险和盈利目标确定贷款利率的过程,合理的贷款定价有助于我国银行适应金融国际化和利率市场化的发展环境。2013年7月,我国全面放开贷款利率,银行进入自主贷款定价的阶段。本文试图借鉴西方银行贷款定价方法,结合我国现状对银行贷款定价问题进行探讨。目前,我国银行贷款定价主要以价格领导模式为主,贷款价格由基准利率和浮动利差构成。由 […]
基于供应链金融融资模式的企业信用风险评价研究 10月30日
【摘要】供应链金融是一种快速增长的新型融资业务模式,也是学术界研究热点问题之一。在以供应链为主导的企业生产与制造模式下,融资问题已成为制约供应链运营效率的一个关键因素。为满足供应链财务成本最小化需求,金融机构可以通过供应链金融为企业成员提供综合性的金融服务解决方案。然而,现有的信用风险管理体系难以适用于供应链金融这一融资模式,金融机构通常缺乏针对这种融资模式的信贷审批方法与信用评级体系。为解决其信 […]
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S银行的个人信贷内部评分卡系统研究 10月30日
【摘要】随着经济全球化,我国金融开放程度的不断加深,银行业面临着前所未有的发展机遇,同时,也面临着国际银行的竞争与挑战。S银行作为股份制商业银行的一员,在发展中面临的风险很多,而信用风险始终是其面临的最主要风险之一。新巴塞尔资本协议中,对于零售信贷提出了“内部评级高级法”的要求,规定银行的监管资本金水平必须与其信贷资产的风险水平、特别是信用风险水平密切挂钩。因此如何对S银行的个人信贷信用风险进行有 […]
管理者背景特征与企业信用风险关系研究 06月30日
【摘要】中小企业在世界各国都发挥重要作用,是各国重要的经济支柱。然而,较高的融资约束使得中小企业极易出现资金短缺的困境。如何缓解中小企业面临的融资约束是有待解决的重要议题。根据已有文献,企业信用风险水平是能否获得贷款的关键。管理者背景特征对企业的经营状况、投资决策、产品创新等方面都发生重要作用,进而影响企业的信用风险。本文根据高阶理论、信贷配给理论和相关文献,将管理者背景特征根据影响角度的不同分为 […]
我国上市公司信用风险最优预判期限研究 07月31日
【摘要】自上个世纪以来,多次大型金融危机给全球经济大来了巨大的动荡和损失。由此全球金融业界着力于信用风险管理的研究和推进。从20世纪50年代开始,银行业就有一套古典信用分析体系。随着研究的不断发展,定量测量信用风险的模型也在不断地进步和完善。信用风险结构模型就是在信用体系发展中诞生的一类主要的信用风险量化模型,为金融机构的信用风险管理提供重要的工具和参考。随着我国市场经济的发展,经济全球化的进一步 […]
地方政府债券信用风险控制研究 06月25日
【摘要】2011年3月,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出“深化财政体制改革,建立健全地方政府债务管理体系,探索建立地方政府发行债券制度。”在2011年10月17日,财政部公布《2011年地方政府自行发债试点办法》,并经国务院批准,上海市、浙江省、广东省、深圳市四地开展地方政府自行发债试点。在这之后,每年这四地都自行发行地方政府债券。在2013年,经国务院批准,适当扩大自行发债试 […]
我国银行业系统性风险研究 05月11日
【摘要】1978年改革开放至2003年股份制改革期间,国有商业银行为支援国企改革、维持经济平稳增长发放了各类非商业性贷款。2008年金融危机之后,为扩大内需应对危机、为地方基础设施建设提供资金,地方融资平台贷款迅速增长。早期银行发放的非商业性贷款和新时期增长的地方融资平台贷款都属于银行系统内的准财政活动,它们在推延财政支出时限,保持政府低水平赤字和显性负债的同时,保证了国有经济部门和地方建设项目的 […]
A银行锡林郭勒分行信用风险管理研究 02月22日
【摘要】目前国内银行面临的风险主要是信用风险,能否控制好信用风险成为银行经营好坏的一个重要指标。经过近些年的股份制改造,我国银行业在公司治理结构方面取得长足进步,信用风险管理能力也在逐步提高。目前各家银行的不良贷款率基本都控制在1%左右,已经处于国际先进水平。未来面临的工作主要是做好信贷资产的基础管理工作,利用银行坚实的管理基础来抵御经济周期性对银行业信贷资产的冲击,以做到科学有序稳健发展。特别是 […]
惩罚变量选择方法比较分析及其在信用卡信用风险中的应用 12月19日
【摘要】随着信息化时代的发展,带来了大量数据的产生。无论生物医学、机械制造、经济金融以及机器学习、互联网信息等各个领域都迎来了大数据的挑战。因此,从众多的信息中提取出有用的信息进行分析很有必要。其中变量选择就是一种提取信息的重要方法,并成为了近几十年来统计学的研究热点。在经济金融领域中,随着商业银行的信用卡业务显的增加,现行的信用卡信用风险评分制度由于信贷信息不对称等因素往往不能高速有效的判断其风 […]