【摘要】随着我国金融改革的不断深入，对外开放力度不断加大，近期又开放了上海自贸区，对外的金融、贸易中的汇率风险也逐渐越来越大，因此，研究规避这一风险的金融工具-汇率期权这一课题具有越来越重要的现实意义。对于欧式看涨外汇期权定价问题主要采用风险中性理论，基于两种类型假设：一类是假定本国和外国利率均为确定性的量，而汇率为随机变量；另一类是假定本国利率、外国利率和汇率均为随机变量。本文主要考虑后一种情形 […]

【摘要】期货定价是金融学研究领域中非常重要的课题之一，但是目前为止，关于期货合约的定价仅仅是简单的基于无套利框架的基本定价，其他方面很少涉足。本文主要介绍了在不完备市场下期货定价的问题。本文建立了两个模型，第一个模型是关于可交易资产的期货合约定价问题，第二个模型是关于不可交易资产的期货合约定价问题。主要利用S.Stojanovic教授的著作“NeutralandIndifferencePortfo […]