【摘要】股指期货是以股票价格指数为标的物的期货合约,在金融期货中出现较晚发展却十分迅速。对于指数套利和对冲,合理的期货定价十分关键。所以,研究股指期货定价模型对我国新兴的股指期货市场发展具有重要意义。论文根据金融统计的理论与方法,采用沪深300指数期货合约的真实交易数据,实证检验了更适合我国股指期货市场的定价模型。首先,论文给出了隐含参数估计、适应预期参数估计和直接参数估计法,并采用沪深300指数 […]