【摘要】基于Stute加权最小二乘法,我们考虑部分线性右删失回归模型的变量选择问题.这个模型受两部分协变量的影响,一部分是低维的非参数部分,另一部分是高维的参数部分.对于参数部分,我们采用MinimaxConcavePenalty(MCP;Zhang,2010)来进行变量选择,并指出了当删失率过高时,半参AFT模型中MCP估计没有相合性,同时还证明当删失率较低时,MCP的方法具有模型选择的相合性. […]