【摘要】风险理论是当前金融数学界和精算学界的重要研究内容之一,它通过研究保险业中的随机风险模型来处理保险公司所关心的几个精算量,如破产概率、破产时刻、破产赤字、破产前瞬时盈余、Gerber-Shiu期望折现罚金函数、期望折现分红函数、调节系数等。有关保险风险模型的早期研究可以追溯到Lundberg(1903)的结果,正是由于他的工作,奠定了保险风险理论的坚实基础,直到今天,已有大量的相关论文和学术 […]

【摘要】在保险数学中,破产理论是保险风险理论研究的重要问题之一,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.因此对其进行研究具有非常重要的理论和现实意义.本文从跳扩散过程出发,一方面利用随机过程以及随机微分方程的相关知识和理论,考虑了首次通过时间问题.首次通过时间,即第一次通过（向下或者向上）某个边界的时间.对于单边跳和双边跳的扩散过程来说,首次通过时间关系到其破产问题,Gerber […]