【摘要】近年来,对偶风险模型在国内外都得到了广泛研究,但是一般情况都是在连续时间下考虑的.然而,在现实生活中,随机性的观测更具合理性,所以本文考虑了在随机观测下带利率的对偶风险模型和两边跳的对偶风险模型的破产问题.另外,考虑外部环境过程对盈余过程的影响也是国内外风险模型研究的热点之一,故本文还考虑了马氏调制下多层分红的经典风险模型的Gerber-Shiu函数.本文的主要结构如下：第一章介绍了几类风 […]

【摘要】风险理论是精算学的重要组成部分.它研究的内容主要有两点：一是公司面临的风险,二是公司的收益.公司的风险可以用一些精算量来刻画,如破产概率、破产前盈余和破产时赤字等,而期望折现罚金函数将这几个破产量统一起来,成为风险理论中重要的精算量.除了风险外,公司还关心其收益,衡量公司收益最具代表性的量是破产前分红的总量,如何使公司的收益最大化已成为风险理论研究的热点问题.于是,本文致力于研究更新风险模 […]