【摘要】1990年,Pardoux和Peng首次证明了非线性倒向随机微分方程(简称,BSDE)解的存在性和唯一性[46].在[49],Peng首先得到了BSDE和抛物型偏微分方程(PDE)的关系,且在[48]中研究了基于BSDE的最优控制问题的随机最大值原理,随之BSDE的相关理论和数值计算分析发展的十分迅速.相应地,国际上正倒向随机微分方程(简称,FBSDEs)也随着正向随机微分方程(简称,SD […]