【摘要】2008年金融危机后,期权合约占全球衍生品市场总交易量的比重越来越大,投资者越来越多地使用期权进行风险对冲或套利。在2014年,我国的期货和证券交易所也将进行期权合约的正式交易,成为中国期权交易元年。在近些年,理论界对期权定价的研究日新月异,以Levy模型为代表的非正态期权定价方法发展迅速。在这些背景下,回顾我国权证市场历史,引入最新的期权定价模型和定价技术,不仅能帮助我们反思中国金融衍生 […]