【摘要】自从Segerdahl首次将随机回报引入风险模型之后,由于其在刻画回报的不确定性上更符合实际,带随机回报的风险模型被广泛研究.此类风险模型通常是在连续时间下进行观察的,而连续性观察在实际操作中很难实现.为此本文在随机回报的风险模型下引入了随机观察,使得模型更合理.主要研究了具有随机观察的随机回报风险模型的期望折现罚金函数及期望折现分红总量,运用Sine逼近的方法计算了破产概率,并得到了破产 […]

【摘要】风险理论是精算学的重要组成部分.它研究的内容主要有两点：一是公司面临的风险,二是公司的收益.公司的风险可以用一些精算量来刻画,如破产概率、破产前盈余和破产时赤字等,而期望折现罚金函数将这几个破产量统一起来,成为风险理论中重要的精算量.除了风险外,公司还关心其收益,衡量公司收益最具代表性的量是破产前分红的总量,如何使公司的收益最大化已成为风险理论研究的热点问题.于是,本文致力于研究更新风险模 […]