【摘要】风险理论是当前金融数学界和精算学界的重要研究内容之一,它通过研究保险业中的随机风险模型来处理保险公司所关心的几个精算量,如破产概率、破产时刻、破产赤字、破产前瞬时盈余、Gerber-Shiu期望折现罚金函数、期望折现分红函数、调节系数等。有关保险风险模型的早期研究可以追溯到Lundberg(1903)的结果,正是由于他的工作,奠定了保险风险理论的坚实基础,直到今天,已有大量的相关论文和学术 […]

【摘要】近年来,金融及保险公司的分红问题已引起人们的广泛关注.公司应该如何付给股东红利?一个可能的目标是能使公司破产前的期望折现红利达到最大.它最初由DeFinetti(1957)提出.近年来,很多学者对分红问题进行了研究.在对分红问题的研究中两种分红策略被广泛研究：障碍(barrier)分红策略和阈值(threshold)分红策略.本文主要利用更新理论、随机控制理论、概率论、鞅论等工具对更新风险 […]