【摘要】利率尤其是短期利率作为货币市场乃至金融市场的一个重要的变量，在金融产品及其衍生品定价、利率风险管理以及中央银行货币政策传导中都发挥着举足轻重的作用。近年来受金融危机以及欧债危机等因素的影响，国际金融市场持续动荡，金融资产价格及收益率序列波动极为异常，其中利率尤其是短期利率跳跃受到越来越广泛的关注，成为当前利率研究的热点。本文在对利率跳跃行为特征进行统计分析的基础上，通过假设跳跃幅度服从双指 […]