【摘要】近年来,金融及保险公司的分红问题已引起人们的广泛关注.公司应该如何付给股东红利?一个可能的目标是能使公司破产前的期望折现红利达到最大.它最初由DeFinetti(1957)提出.近年来,很多学者对分红问题进行了研究.在对分红问题的研究中两种分红策略被广泛研究：障碍(barrier)分红策略和阈值(threshold)分红策略.本文主要利用更新理论、随机控制理论、概率论、鞅论等工具对更新风险 […]

【摘要】在保险数学中,破产理论是保险风险理论研究的重要问题之一,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.因此对其进行研究具有非常重要的理论和现实意义.本文从跳扩散过程出发,一方面利用随机过程以及随机微分方程的相关知识和理论,考虑了首次通过时间问题.首次通过时间,即第一次通过（向下或者向上）某个边界的时间.对于单边跳和双边跳的扩散过程来说,首次通过时间关系到其破产问题,Gerber […]