【摘要】保险公司在金融机构中发挥着越来越重要的作用,但竞争也日趋激烈,仅仅依靠保险索赔赚取收入的增长方式已经不可持续.与此同时,保险公司拥有大量的现金流,公司管理层如何能有效地运营资本和规避风险尤显重要.本文建立了三个更加符合市场现状和具有经济意义的模型,通过借助概率与随机分析的思想,构造HJB方程,得到了最优回报函数和相应的最优控制策略.主要工作包括：1.考虑了变破产下限的单险种风险模型,其破产 […]

【摘要】在保险精算中,有些极端事件,比如洪灾、地震、火山喷发等,一旦发生就会对保险公司产生严重的冲击,造成保险公司运营困难,有的甚至导致其破产.而且近年来这类事件也频繁发生.因此人们越来越重视对重尾理赔额所驱动的风险过程的研究.鉴于此,本文考虑了几类重尾风险模型.具体内容如下：1.第一章首先阐述了本文的研究背景.接着,介绍了常见的重尾分布族.然后,介绍了标准更新风险模型及破产概率的定义.最后,给出 […]