【摘要】近年来，中国国债发行量逐年增大，国债在金融市场上的地位逐渐凸现出来。随着经济的发展，利率市场化的推进，国债利率期限结构研究的重要性也日益显现。众所周知，国债利率期限结构更是金融产品设计、研究货币政策效用及其传导机制、金融资产的定价、金融市场利率风险管理的关键。很多学者及相关政策制定者都期待着能找到合适的方法来拟合及预测中国的国债利率期限结构，目前大部分学者认为Nelson-Siegel模型 […]