【摘要】依赖性建模和VaR估计是金融风险管理中的重要概念。但是,必须注意VaR高度依赖我们要研究的金融收益的分布假设的合理性和精度。因此,这篇论文使用GARCH-EVT和藤式Copula对极端值依赖性建模,并且进行了VaR和期望损失估计。在这两项任务中,首先要做的就是在极端值分析之前对收益率使用GARCH类模型进行过滤。关于VaR(在险价值,ValueatRisk)的估计,分析中使用了边缘分布函数 […]